Главная страница / Частным лицам / Валютные сделки и сделки финансового рынка / Валютные сделки Своп (Swap) / Пример сделки Своп Nr.2

Пример сделки Своп Nr.2

Описание ситуации

Предприятие UVZ продает производственное оборудование в США и Европейский союз. Денежные потоки предприятия выражены в разных валютах. 8 апреля 2008 года UVZ нужно будет произвести оплату в размере 100,000 USD, но известно, что 8 июля от другого клиента на счет поступит 100,000 USD.

8 апреля 2008 года курс валют USD/LVL составляет 0.5041.

Банк предлагает заключить Своп сделку и 8 апреля продать USD по курсу 0.5041, а 8 июля выкупить USD по 0.5040.

8 июля 2008 года курс валют USD/LVL составляет 0.4488.

Возможные сценарии

Сценарий без заключения сделки Своп		Сценарий с заключением сделки Своп
Предприятие решает не заключать Своп сделку. 8 апреля предприятие покупает 100,000 USD за 50,410 LVL. (100,000 USD0.5041 = 50,410 LVL) 8 июля предприятие получает 100,000 USD, которые продает и получает 44,880 LVL. (100,0000.4488 = 44,880 LVL)		Предприятие заключает Своп сделку. 8 апреля предприятие покупает 100,000 USD за 50,410 LVL. (100,000 USD0.5041 = 50,410 LVL) 8 июля предприятие получает 100,000 USD, которые в соответствии с условиями Своп сделки продает и получает 50,400 LVL. (100,0000.5040 = 50,400 LVL)
Прибыль/убытки 44,880 LVL – 50,410 LVL = - 5,530 LVL		Прибыль/убытки 50,400 LVL – 50,410 LVL = - 10 LVL